PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.87%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.87% против 15.48% соответственно.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TAGS and SPY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.05

The correlation between TAGS and SPY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGS и SPY

Секторы
TAGS
SPY

Финансовые услуги

99.9%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

TAGS

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

SPY
4.8%

Энергетика

TAGS

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

TAGS

-

SPY
8.4%

Промышленность

TAGS

-

SPY
7.8%

Недвижимость

TAGS

-

SPY
1.9%

Технологии

TAGS

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

TAGS

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TAGS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.42

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.29

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.22

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

14.99

-15.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.42

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.82

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.87

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.59

-0.82

Просадки

Сравнение просадок TAGS и SPY

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-55.19%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.88%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-18.76%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-24.50%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-33.72%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-0.33%

-63.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-9.05%

-48.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

1.91%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и SPY

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.79%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.91%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.82%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.05%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.93%

+0.11%

Сравнение комиссий TAGS и SPY

TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и SPY

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and SPY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs -1.87% for TAGS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while SPY is S&P 500. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор