PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с CANE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - TAGS tracks the Teucrium TAGS Index while CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.87%/yr vs -2.24%/yr for CANE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 1.88%/yr for CANE.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции TAGS превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: -1.87% против -2.24% соответственно.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

CANE

1 день
0.21%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
-13.44%
3 года*
-10.12%
5 лет*
2.95%
10 лет*
-2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и CANE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.56%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%

Correlation

The correlation between TAGS and CANE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.31

The correlation between TAGS and CANE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Teucrium Sugar Fund

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY

Доходность на риск

TAGS vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSCANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.65

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.84

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.68

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.11

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSCANEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TAGS и CANE

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и CANE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSCANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-81.30%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-19.89%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-41.73%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-41.73%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-67.29%

+19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-63.13%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-56.50%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

12.16%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и CANE

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.55%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSCANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.84%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

15.77%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

20.68%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

21.06%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.72%

-3.68%

Сравнение комиссий TAGS и CANE

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и CANE

Ни TAGS, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TAGS and CANE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.84%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs CANE's -81.30%.

On 10-year performance, TAGS leads with -1.87% vs -2.24% for CANE. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAGS has performed better with a -1.87% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

TAGS and CANE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 1.88% for CANE.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор