Сравнение TAGS с BCD
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. TAGS is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -1.75%/yr vs 11.82%/yr for BCD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 19.57%.
TAGS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- -1.87%
BCD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.80% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -10.55% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 19.57% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
Correlation
The correlation between TAGS and BCD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between TAGS and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. BCD — Ранг доходности на риск
TAGS
BCD
Сравнение TAGS c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.26 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 12.04 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.24 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.77 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.66 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и BCD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -29.81% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -7.22% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -10.50% | -23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -23.03% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -4.30% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -9.85% | -47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 2.55% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и BCD
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.38% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.77% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 13.74% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.40% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 13.90% | +4.14% |
Сравнение комиссий TAGS и BCD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и BCD
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.40% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and BCD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.55%) compared to BCD (4.38%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs BCD's -29.81%.
On 5-year performance, BCD leads with 11.82% vs -1.75% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.82% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.
BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Aberdeen. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор