Сравнение TAGS с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
TAGS и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGS и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGS и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -10.55% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 14.95%.
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и BCD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
TAGS vs. BCD — Ранг доходности на риск
TAGS
BCD
Сравнение TAGS c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.47 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.97 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.27 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 7.10 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.47 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.89 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.64 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между TAGS и BCD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и BCD
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и BCD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -29.81% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.75% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -23.03% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -3.05% | -59.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -10.01% | -47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.11% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и BCD
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 5.30% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.52% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 11.61% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 15.15% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.42% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.93% | +4.42% |