Сравнение TAGS с BCD
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. TAGS is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -0.49%/yr vs 10.91%/yr for BCD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.08%.
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
BCD
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -10.79% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.08% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between TAGS and BCD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between TAGS and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. BCD — Ранг доходности на риск
TAGS
BCD
Сравнение TAGS c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.85 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.23 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и BCD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -29.81% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -12.70% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -12.70% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -23.03% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -7.89% | -54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -9.84% | -47.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.77% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и BCD
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.34% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 11.99% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 14.15% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.40% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 13.91% | +4.09% |
Сравнение комиссий TAGS и BCD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и BCD
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.96% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and BCD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (4.71%) compared to BCD (4.34%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs BCD's -29.81%.
On 5-year performance, BCD leads with 10.91% vs -0.49% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCD has performed better with a 10.91% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.
BCD has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Aberdeen. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор