Сравнение TAGS с AMZN

С начала года, TAGS показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 48.03%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -2.68% против 30.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TAGS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.00%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.