PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGS с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Amazon.com, Inc (AMZN).

TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGS и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		8.51%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -0.63% против 21.54% соответственно.

TAGS

1 день
-1.93%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.51%
6 месяцев
6.56%
1 год
-3.00%
3 года*
-7.12%
5 лет*
2.24%
10 лет*
-0.63%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с CPERTAGS с FTAGTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с DODIXTAGS с EPI
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

TAGS vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.27

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.65

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.49

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

1.17

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.27

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.66

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.55

-0.78

Корреляция

Корреляция между TAGS и AMZN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и AMZN

Ни TAGS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAGS и AMZN

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGSAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-94.40%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-21.74%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-56.15%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-56.15%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.87%

-17.10%

-45.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-28.27%

-28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

9.09%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и AMZN

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.30%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGSAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.64%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

22.65%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

35.01%

-23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

35.31%

-18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

32.51%

-14.16%