PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с THYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с THYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.26%/yr vs 8.57%/yr for THYF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.56%/yr for THYF.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью 1.50%.

TAGG

1 день
-0.17%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
-0.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и THYF

2026 (YTD)2025202420232022
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.18%7.40%1.73%5.72%2.99%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.50%7.77%8.51%11.32%1.53%

Correlation

The correlation between TAGG and THYF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов TAGG и THYF

Секторы
TAGG
THYF

Технологии

52.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

15.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Здравоохранение

5.0%
9.8%

Промышленность

3.5%
6.1%

Сырьевые материалы

1.3%
18.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Энергетика

0.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.6%
34.0%

Недвижимость

0.2%
6.8%

Технологии

TAGG
52.7%
THYF
3.7%

Коммуникационные услуги

TAGG
15.2%
THYF
3.7%

Потребительский циклический сектор

TAGG
14.3%
THYF
8.1%

Потребительский защитный сектор

TAGG
5.5%
THYF
3.9%

Здравоохранение

TAGG
5.0%
THYF
9.8%

Промышленность

TAGG
3.5%
THYF
6.1%

Сырьевые материалы

TAGG
1.3%
THYF
18.3%

Коммунальные услуги

TAGG
1.3%
THYF
1.4%

Энергетика

TAGG
0.6%
THYF
4.3%

Финансовые услуги

TAGG
0.6%
THYF
34.0%

Недвижимость

TAGG
0.2%
THYF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL

Доходность на риск

TAGG vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGTHYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.01

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.08

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.51

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

11.49

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа THYF равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.47

-1.43

Просадки

Сравнение просадок TAGG и THYF

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и THYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-5.24%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.80%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.07%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.35%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-0.82%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.61%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и THYF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.12%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.72%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.52%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

5.82%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

5.82%

+0.71%

Сравнение комиссий TAGG и THYF

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и THYF

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности THYF в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.02%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGG and THYF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGG has higher volatility (1.19%) compared to THYF (1.12%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs THYF's -5.24%.

On 3-year performance, THYF leads with 8.57% vs 4.26% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THYF has performed better with a 8.57% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 4.58% for TAGG.

TAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.56% for THYF.

THYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и THYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор