Сравнение TAGG с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TAGG и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGG или JPST.
Основные характеристики
| TAGG | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.41% | 4.39% |
| Дох-ть за 1 год | 11.03% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 12.48 |
| Дневная вол-ть | 6.84% | 0.52% |
| Макс. просадка | -17.27% | -3.28% |
| Текущая просадка | -3.38% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между TAGG и JPST составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAGG и JPST
С начала года, TAGG показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и JPST
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAGG c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и JPST
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.12% | 3.48% | 3.67% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и JPST
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.27%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и JPST
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.