Сравнение TAGG с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
TAGG и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и USFR
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TAGG vs. USFR — Ранг доходности на риск
TAGG
USFR
Сравнение TAGG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 14.37 | -13.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 42.77 | -41.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 10.64 | -9.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 103.21 | -102.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 658.56 | -655.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 14.37 | -13.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.57 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и USFR
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и USFR
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -1.36% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.04% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | 0.00% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -0.16% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.01% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и USFR
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.08% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.19% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 0.29% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 0.41% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 0.81% | +5.81% |