PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. TAGG is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.06%/yr vs 4.34%/yr for BIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.

TAGG

1 день
0.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и BIV

2026 (YTD)20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.29%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-0.31%

Correlation

The correlation between TAGG and BIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between TAGG and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBNDTAGG с JPIE
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

TAGG vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.08

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.60

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.13

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.65

-0.61

Просадки

Сравнение просадок TAGG и BIV

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-18.95%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.18%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-6.07%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.91%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.39%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и BIV

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.90%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.06%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.40%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

5.50%

+1.03%

Сравнение комиссий TAGG и BIV

TAGG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и BIV

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TAGG and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to TAGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs BIV's -18.95%.

On 3-year performance, BIV leads with 4.34% vs 4.06% for TAGG. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIV has performed better with a 4.34% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for TAGG.

TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.21% for BIV.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.03% for BIV.

TAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор