- ISIN
- US87378P1057
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции TAGG — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) показал доход в 0.18% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TAGG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TAGG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.98% | -2.15% | 0.09% | 0.22% | -0.19% | 0.18% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.30% | 0.34% | 0.10% | -0.82% | 1.56% | -0.32% | 1.24% | 1.15% | 0.63% | 0.69% | -0.22% | 7.40% |
| 2024 | 0.00% | -1.41% | 0.83% | -2.41% | 1.56% | 1.14% | 2.38% | 1.54% | 1.38% | -2.55% | 1.12% | -1.71% | 1.73% |
| 2023 | 3.72% | -2.48% | 2.32% | 0.55% | -0.93% | -0.44% | -0.28% | -0.51% | -2.69% | -1.83% | 4.77% | 3.75% | 5.72% |
| 2022 | -0.83% | -1.10% | -2.93% | -3.71% | 0.44% | -1.72% | 2.35% | -2.81% | -4.33% | -1.64% | 3.79% | -0.61% | -12.63% |
| 2021 | 0.03% | -0.01% | 0.26% | -0.28% | 0.01% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF has an annualized alpha of -0.33%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2021.
- This ETF participated in 37.85% of S&P 500 Index downside but only 16.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.33%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 16.95%
- Участие в снижении
- 37.85%
Комиссия
Комиссия TAGG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAGG имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.93 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 13.52 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.88 | $1.82 | $1.50 | $1.55 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.16 | $0.12 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $1.88 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.82 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.50 |
| 2022 | $0.65 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.13 | $1.55 |
| 2021 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.26%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 2y 12mo | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.19%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.08%нояб. 2025 г. | 8d | 21d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.01%окт. 2021 г. | 17d | 15d | 1mo 2dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.88%дек. 2025 г. | 10d | 1mo 7d | 1mo 17dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| TAGG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -56.78% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -9.10% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -18.90% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.74% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -10.72% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.97% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAGG
Добавьте T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAGG