PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAGG с PBDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAGG и PBDIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TAGG с PBDIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).

TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGG или PBDIX.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGG:

1.06

PBDIX:

0.98

Коэф-т Сортино

TAGG:

1.57

PBDIX:

1.54

Коэф-т Омега

TAGG:

1.19

PBDIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

TAGG:

0.60

PBDIX:

0.46

Коэф-т Мартина

TAGG:

2.63

PBDIX:

2.55

Индекс Язвы

TAGG:

2.30%

PBDIX:

2.24%

Дневная вол-ть

TAGG:

5.77%

PBDIX:

5.51%

Макс. просадка

TAGG:

-17.25%

PBDIX:

-18.58%

Текущая просадка

TAGG:

-4.43%

PBDIX:

-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью 1.93%.

TAGG

С начала года

2.47%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

0.73%

1 год

6.10%

3 года

1.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PBDIX

С начала года

1.93%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

0.29%

1 год

5.32%

3 года

1.24%

5 лет

-0.38%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Сравнение комиссий TAGG и PBDIX

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBDIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGG и PBDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг риск-скорректированной доходности TAGG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGG c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и PBDIX

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PBDIX в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.25%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		3.84%4.11%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и PBDIX

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки PBDIX в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и PBDIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и PBDIX

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...