PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с PBDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGG с PBDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).

TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и PBDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.12%10.63%1.96%5.47%-14.24%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью -0.12%.

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.20%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBNDTAGG с JPIE
Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX

Сравнение комиссий TAGG и PBDIX

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBDIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TAGG vs. PBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGPBDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.66

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.40

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.68

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

8.52

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. PBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PBDIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGPBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.66

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.86

-0.82

Корреляция

Корреляция между TAGG и PBDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и PBDIX

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности PBDIX в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.40%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и PBDIX

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и PBDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGGPBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-19.20%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-2.94%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.23%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.52%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.93%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и PBDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGGPBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.69%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

4.71%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

6.02%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

4.98%

+1.64%