Сравнение TAGG с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
TAGG и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 7.80% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.14%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и JBND
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
TAGG vs. JBND — Ранг доходности на риск
TAGG
JBND
Сравнение TAGG c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.89 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 5.12 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.61 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и JBND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и JBND
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и JBND
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -4.48% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.64% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.83% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -1.11% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.98% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и JBND
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.67% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.65% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.29% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 4.91% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 4.91% | +1.71% |