PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с JBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, TAGG returned 4.52% vs 5.12% for JBND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAGG показывает доходность 0.29%, а JBND немного выше – 0.30%.

TAGG

1 день
0.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и JBND

2026 (YTD)202520242023
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.29%7.40%1.73%7.80%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.30%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between TAGG and JBND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between TAGG and JBND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAGG и JBND

Секторы
TAGG
JBND

Технологии

52.7%
19.7%

Коммуникационные услуги

15.2%
25.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.1%

Здравоохранение

5.0%
3.1%

Промышленность

3.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.3%
0.8%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.6%
9.0%

Недвижимость

0.2%
2.6%

Технологии

TAGG
52.7%
JBND
19.7%

Коммуникационные услуги

TAGG
15.2%
JBND
25.7%

Потребительский циклический сектор

TAGG
14.3%
JBND
0.3%

Потребительский защитный сектор

TAGG
5.5%
JBND
0.1%

Здравоохранение

TAGG
5.0%
JBND
3.1%

Промышленность

TAGG
3.5%
JBND
0.5%

Сырьевые материалы

TAGG
1.3%
JBND
0.8%

Коммунальные услуги

TAGG
1.3%
JBND
0.7%

Энергетика

TAGG
0.6%
JBND
0.6%

Финансовые услуги

TAGG
0.6%
JBND
9.0%

Недвижимость

TAGG
0.2%
JBND
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JPIE
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

TAGG vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.36

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.02

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.75

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

5.35

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.54

-1.50

Просадки

Сравнение просадок TAGG и JBND

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-4.48%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.94%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.67%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.15%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.96%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и JBND

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.19% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.67%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.82%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

4.84%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

4.84%

+1.69%

Сравнение комиссий TAGG и JBND

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и JBND

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности JBND в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.40%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TAGG and JBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAGG has higher volatility (1.19%) compared to JBND (1.18%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.12% vs 4.52% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.12% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.40% for JBND.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.30% for JBND.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор