PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TAGG is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.06%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

TAGG

1 день
0.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.29%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%10.18%

Correlation

The correlation between TAGG and SCHG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.13

The correlation between TAGG and SCHG shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGG и SCHG

Секторы
TAGG
SCHG

Технологии

52.7%
46.3%

Коммуникационные услуги

15.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.7%

Здравоохранение

5.0%
7.7%

Промышленность

3.5%
5.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.4%

Коммунальные услуги

1.3%
0.4%

Энергетика

0.6%
0.8%

Финансовые услуги

0.6%
6.7%

Недвижимость

0.2%
0.5%

Технологии

TAGG
52.7%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

TAGG
15.2%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

TAGG
14.3%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

TAGG
5.5%
SCHG
1.7%

Здравоохранение

TAGG
5.0%
SCHG
7.7%

Промышленность

TAGG
3.5%
SCHG
5.8%

Сырьевые материалы

TAGG
1.3%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

TAGG
1.3%
SCHG
0.4%

Энергетика

TAGG
0.6%
SCHG
0.8%

Финансовые услуги

TAGG
0.6%
SCHG
6.7%

Недвижимость

TAGG
0.2%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBNDTAGG с JPIE
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TAGG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.60

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.18

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.51

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

5.04

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.85

-0.81

Просадки

Сравнение просадок TAGG и SCHG

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-34.59%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-16.41%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-23.39%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.44%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.20%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.90%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и SCHG

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.61%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

11.62%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

15.49%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

22.26%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

21.55%

-15.02%

Сравнение комиссий TAGG и SCHG

TAGG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и SCHG

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGG and SCHG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TAGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 4.06% for TAGG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for TAGG.

TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.36% for SCHG.

TAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор