Сравнение TAGG с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
TAGG и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | -0.13% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и JPIE
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
TAGG vs. JPIE — Ранг доходности на риск
TAGG
JPIE
Сравнение TAGG c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.74 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.66 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.69 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.41 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 18.78 | -15.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.74 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.95 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и JPIE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и JPIE
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и JPIE
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -9.96% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -1.72% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.53% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -2.17% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.31% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и JPIE
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.87% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.09% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 2.11% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 3.57% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 3.57% | +3.05% |