Сравнение TAGG с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
TAGG и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и JCPB
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
TAGG vs. JCPB — Ранг доходности на риск
TAGG
JCPB
Сравнение TAGG c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.85 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 5.56 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и JCPB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и JCPB
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и JCPB
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -16.67% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.75% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.85% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -4.33% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.92% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и JCPB
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.74% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.33% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.35% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.08% | +1.54% |