PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.06%/yr vs 5.11%/yr for JCPB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

TAGG

1 день
0.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и JCPB

2026 (YTD)20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.29%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%0.48%

Correlation

The correlation between TAGG and JCPB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between TAGG and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAGG и JCPB

Секторы
TAGG
JCPB

Технологии

52.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

15.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

14.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.5%

Здравоохранение

5.0%
3.9%

Промышленность

3.5%
0.6%

Сырьевые материалы

1.3%
0.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.9%

Энергетика

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

0.6%
13.9%

Недвижимость

0.2%
4.6%

Технологии

TAGG
52.7%
JCPB
9.1%

Коммуникационные услуги

TAGG
15.2%
JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

TAGG
14.3%
JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

TAGG
5.5%
JCPB
0.5%

Здравоохранение

TAGG
5.0%
JCPB
3.9%

Промышленность

TAGG
3.5%
JCPB
0.6%

Сырьевые материалы

TAGG
1.3%
JCPB
0.4%

Коммунальные услуги

TAGG
1.3%
JCPB
1.9%

Энергетика

TAGG
0.6%
JCPB
1.6%

Финансовые услуги

TAGG
0.6%
JCPB
13.9%

Недвижимость

TAGG
0.2%
JCPB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

TAGG vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.51

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.22

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.07

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

6.28

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.55

-0.51

Просадки

Сравнение просадок TAGG и JCPB

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-16.67%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.71%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.97%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.36%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.26%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и JCPB

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.19% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.25%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.72%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.77%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

5.38%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

5.05%

+1.48%

Сравнение комиссий TAGG и JCPB

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и JCPB

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TAGG and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JCPB has higher volatility (1.25%) compared to TAGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, JCPB leads with 5.11% vs 4.06% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPB has performed better with a 5.11% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.58% for TAGG.

TAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор