Сравнение TAFM с CANE
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both exchange-traded funds - TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. TAFM is actively managed, while CANE is passively managed. Over the past year, TAFM returned 6.95% vs -15.51% for CANE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TAFM charges 0.28%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -4.25%.
TAFM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- -2.96%
Сравнение доходности по годам TAFM и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 2.35% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -4.25% | -14.65% | -7.79% | -4.14% |
Correlation
The correlation between TAFM and CANE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between TAFM and CANE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. CANE — Ранг доходности на риск
TAFM
CANE
Сравнение TAFM c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAFM | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.89 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.79 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | -1.23 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAFM и CANE
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -81.30% | +76.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -19.82% | +17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.50% | +64.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -56.52% | +55.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 12.67% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и CANE
Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 0.62%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 4.92% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 15.69% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 20.45% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 20.97% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 21.69% | -16.79% |
Сравнение комиссий TAFM и CANE
TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и CANE
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.62% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and CANE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.92%) compared to TAFM (0.62%). In terms of maximum drawdown, TAFM dropped -4.74% vs CANE's -81.30%.
On 1-year performance, TAFM leads with 6.95% vs -15.51% for CANE. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 6.95% return vs -15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
TAFM has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for CANE.
TAFM is categorized as Municipal Bonds, while CANE is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Teucrium. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 1.88% for CANE.
TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор