PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAFM с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TAFM и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -2.31%.


TAFM

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
1.13%
С начала года
1.93%
1 год
6.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CANE

1 день
-2.85%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
0.53%
С начала года
-2.31%
1 год
-13.75%
3 года*
-10.13%
5 лет*
2.40%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAFM и CANE


2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
1.93%4.21%2.54%1.51%
CANE
Teucrium Sugar Fund
-2.31%-14.65%-7.79%-4.14%

Correlation

The correlation between TAFM and CANE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

-0.11

The correlation between TAFM and CANE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Teucrium Sugar Fund

Доходность на риск

TAFM vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TAFMCANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.90

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.70

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

-1.06

+10.55

TAFM vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAFM и CANE

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и CANE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAFMCANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-81.30%

+76.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-19.82%

+17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-63.78%

+63.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-56.54%

+55.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

13.01%

-12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и CANE

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 0.66%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAFMCANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

6.17%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

16.26%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

20.18%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

21.01%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

21.60%

-16.74%

Сравнение комиссий TAFM и CANE

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и CANE

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CANE
Teucrium Sugar Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
3.64%3.51%3.35%0.18%

Часто задаваемые вопросы


TAFM and CANE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.17%) compared to TAFM (0.66%). In terms of maximum drawdown, TAFM dropped -4.74% vs CANE's -81.30%.

On 1-year performance, TAFM leads with 6.91% vs -13.75% for CANE. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 6.91% return vs -13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for CANE.

TAFM is categorized as Municipal Bonds, while CANE is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Teucrium. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 1.88% for CANE.

TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAFM и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор