PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

TAFM и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и TAXX

2026 (YTD)20252024
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.28%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDVTAFM с ILOW
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий TAFM и TAXX

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAFM vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.00

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.77

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

4.33

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

13.71

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.00

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.56

-1.81

Корреляция

Корреляция между TAFM и TAXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и TAXX

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что сопоставимо с доходностью TAXX в 3.62%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и TAXX

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-0.91%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.91%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.64%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.15%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.29%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и TAXX

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.43%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.89%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.91%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.62%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.62%

+3.45%