PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAFM с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAFM и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и FWD


2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
0.38%4.21%2.54%1.51%
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.


TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий TAFM и FWD

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

TAFM vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAFMFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.97

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.59

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

4.27

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

14.34

-11.28

TAFM vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAFMFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.97

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.28

-0.53

Корреляция

Корреляция между TAFM и FWD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и FWD

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
3.63%3.51%3.35%0.18%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и FWD

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


TAFMFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-29.02%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-13.50%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.71%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-4.23%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.02%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и FWD

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAFMFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

10.91%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

19.58%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

28.90%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

24.64%

-19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

24.64%

-19.57%