Сравнение TAFM с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Disruptors ETF (FWD).
TAFM и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFM и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFM и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 0.38% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
TAFM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFM и FWD
TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
TAFM vs. FWD — Ранг доходности на риск
TAFM
FWD
Сравнение TAFM c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.97 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.59 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.27 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 14.34 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.97 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TAFM и FWD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и FWD
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и FWD
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -29.02% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -13.50% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.71% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -4.23% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 4.02% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и FWD
Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 10.91% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 19.58% | -17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 28.90% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 24.64% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 24.64% | -19.57% |