PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с LRGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

TAFM и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и LRGC

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDVTAFM с ILOW
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий TAFM и LRGC

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAFM vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.87

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

5.50

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.16

-0.41

Корреляция

Корреляция между TAFM и LRGC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и LRGC

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и LRGC

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-19.38%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-11.76%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.83%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.23%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.91%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и LRGC

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.36%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.37%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

18.06%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

15.41%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

15.41%

-10.34%