Сравнение TAFM с BUFC
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, TAFM returned 7.39% vs 8.86% for BUFC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TAFM charges 0.28%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью 2.84%.
TAFM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFM и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.91% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 2.84% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
Correlation
The correlation between TAFM and BUFC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. BUFC — Ранг доходности на риск
TAFM
BUFC
Сравнение TAFM c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.46 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.49 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и BUFC
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -8.29% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.62% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.12% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.76% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.85% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и BUFC
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеют волатильность 1.00% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.98% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 3.36% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 4.25% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.64% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.64% | -0.69% |
Сравнение комиссий TAFM и BUFC
TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и BUFC
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.64% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and BUFC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAFM has higher volatility (1.00%) compared to BUFC (0.98%). In terms of maximum drawdown, TAFM dropped -4.74% vs BUFC's -8.29%.
On 1-year performance, BUFC leads with 8.86% vs 7.39% for TAFM. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 8.86% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for BUFC.
TAFM is categorized as Municipal Bonds, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 0.69% for BUFC.
TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор