PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAFM с ILOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, TAFM returned 7.39% vs 11.03% for ILOW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TAFM charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for ILOW.

Доходность

Сравнение доходности TAFM и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 4.82%.

TAFM

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAFM и ILOW

2026 (YTD)20252024
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		1.91%4.21%1.09%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%

Correlation

The correlation between TAFM and ILOW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с BUFCTAFM с TAXXTAFM с LRGCTAFM с SPYTAFM с FWDTAFM с EYEGTAFM с HIDV
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с IDLVILOW с EYEG

Доходность на риск

TAFM vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMILOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.83

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.27

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.13

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

4.40

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ILOW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.83

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.07

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TAFM и ILOW

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и ILOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAFMILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-10.37%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-9.80%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.08%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.11%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.51%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и ILOW

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.00%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAFMILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

4.47%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

11.12%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

13.42%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

14.56%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

14.56%

-9.61%

Сравнение комиссий TAFM и ILOW

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и ILOW

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ILOW в 1.53%

ПозицияTTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.64%3.51%3.35%0.18%

Часто задаваемые вопросы

TAFM and ILOW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.47%) compared to TAFM (1.00%). In terms of maximum drawdown, TAFM dropped -4.74% vs ILOW's -10.37%.

On 1-year performance, ILOW leads with 11.03% vs 7.39% for TAFM. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILOW has performed better with a 11.03% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.53% for ILOW.

TAFM is categorized as Municipal Bonds, while ILOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 0.50% for ILOW.

TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAFM и ILOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор