PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с ILOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

TAFM и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и ILOW

2026 (YTD)20252024
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%1.09%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 1.67%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с EYEGILOW с FWD

Сравнение комиссий TAFM и ILOW

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAFM vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.23

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.77

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.95

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

7.61

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ILOW равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.06

-0.31

Корреляция

Корреляция между TAFM и ILOW составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и ILOW

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ILOW в 1.58%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и ILOW

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-10.37%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-9.80%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.02%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.12%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.51%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и ILOW

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

6.87%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.82%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

15.44%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

14.31%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

14.31%

-9.24%