PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

TAFM и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и EYEG

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с FWDTAFM с ILOWTAFM с HIDV
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий TAFM и EYEG

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EYEG в 0.30%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAFM vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.79

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

3.93

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYEG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Корреляция

Корреляция между TAFM и EYEG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и EYEG

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EYEG в 5.00%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и EYEG

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, примерно равная максимальной просадке EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-4.66%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-3.37%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.77%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.26%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.13%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и EYEG

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.12%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.97%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

5.29%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.54%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.54%

-0.47%