Сравнение TACK с TDSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).
TACK и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и TDSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 2.64%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и TDSB
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Доходность на риск
TACK vs. TDSB — Ранг доходности на риск
TACK
TDSB
Сравнение TACK c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.67 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.21 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 8.19 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.67 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TACK и TDSB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и TDSB
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TDSB в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и TDSB
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -19.56% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -6.02% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.70% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -9.36% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.50% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и TDSB
Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.63% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 5.11% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 7.49% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 7.38% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 7.58% | +3.75% |