PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. TACK is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.07%/yr vs 12.85%/yr for SWAN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности TACK и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и SWAN

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%11.76%7.43%-5.41%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-19.91%

Correlation

The correlation between TACK and SWAN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.76

The correlation between TACK and SWAN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TACK и SWAN

Секторы
TACK
SWAN

Коммунальные услуги

16.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

16.7%
4.9%

Энергетика

16.4%
3.5%

Промышленность

16.1%
8.3%

Здравоохранение

16.1%
8.5%

Сырьевые материалы

14.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.1%

Технологии

1.1%
35.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

TACK
16.8%
SWAN
2.4%

Потребительский защитный сектор

TACK
16.7%
SWAN
4.9%

Энергетика

TACK
16.4%
SWAN
3.5%

Промышленность

TACK
16.1%
SWAN
8.3%

Здравоохранение

TACK
16.1%
SWAN
8.5%

Сырьевые материалы

TACK
14.5%
SWAN
1.8%

Коммуникационные услуги

TACK
12.2%
SWAN
11.2%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.3%
SWAN
10.1%

Технологии

TACK
1.1%
SWAN
35.6%

Финансовые услуги

TACK

-

SWAN
11.8%

Недвижимость

TACK

-

SWAN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с BSTTACK с THRO
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

TACK vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.89

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.71

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.52

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

9.93

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TACK и SWAN

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-31.04%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-7.05%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-12.07%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.61%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-8.88%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.78%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и SWAN

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.43%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.48%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.28%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

9.39%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

11.33%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

12.47%

-1.24%

Сравнение комиссий TACK и SWAN

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и SWAN

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and SWAN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to TACK (2.43%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs SWAN's -31.04%.

On 3-year performance, SWAN leads with 12.85% vs 11.07% for TACK. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SWAN has performed better with a 12.85% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.21% for TACK.

TACK is categorized as Tactical Allocation, while SWAN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fairlead and Amplify. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.49% for SWAN.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор