PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TACK с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TACK и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.77%.


TACK

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
5.57%
С начала года
8.35%
1 год
14.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.29%

SWAN

1 день
-0.03%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
6.23%
С начала года
5.77%
1 год
12.67%
3 года*
12.88%
5 лет*
2.59%
10 лет*
Всё время*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$317.79K$263.11K$356.70K
$1.48M$847.40K$733.86K

Сравнение доходности по годам TACK и SWAN


2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
8.35%10.93%11.76%7.43%-5.75%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
5.77%13.93%13.44%12.07%-19.86%

Correlation

The correlation between TACK and SWAN is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between TACK and SWAN shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fairlead Tactical Sector Fund

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Доходность на риск

TACK vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TACK c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TACKSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.81

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

6.39

+1.61

TACK vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACK и SWAN

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и SWAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TACKSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-31.04%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-7.05%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-10.19%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.73%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и SWAN

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.34%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TACKSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.42%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.41%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

10.28%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

11.51%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

12.47%

-1.32%

Сравнение комиссий TACK и SWAN

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и SWAN

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SWAN в 3.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.15%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
1.28%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TACK and SWAN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.42%) compared to TACK (2.34%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs SWAN's -31.04%.

On 3-year performance, SWAN leads with 12.88% vs 12.25% for TACK. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SWAN has performed better with a 12.88% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

SWAN has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.28% for TACK.

TACK is categorized as Tactical Allocation, while SWAN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fairlead and Amplify. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.49% for SWAN.

TACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор