PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TACK с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с SWAN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).

TACK и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TACK или SWAN.

Корреляция

Корреляция между TACK и SWAN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TACK и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
-0.83%
TACK
SWAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TACK:

0.57

SWAN:

0.93

Коэф-т Сортино

TACK:

0.90

SWAN:

1.37

Коэф-т Омега

TACK:

1.12

SWAN:

1.16

Коэф-т Кальмара

TACK:

0.56

SWAN:

0.55

Коэф-т Мартина

TACK:

2.21

SWAN:

3.13

Индекс Язвы

TACK:

3.68%

SWAN:

3.51%

Дневная вол-ть

TACK:

14.27%

SWAN:

11.73%

Макс. просадка

TACK:

-14.49%

SWAN:

-31.04%

Текущая просадка

TACK:

-7.48%

SWAN:

-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -2.60%.

TACK

С начала года

-1.95%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-4.38%

1 год

6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWAN

С начала года

-2.60%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-3.80%

1 год

9.98%

5 лет

2.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TACK и SWAN

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
График комиссии TACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TACK: 0.76%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TACK и SWAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг риск-скорректированной доходности TACK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TACK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TACK c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TACK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TACK: 0.57
SWAN: 0.93
Коэффициент Сортино TACK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TACK: 0.90
SWAN: 1.37
Коэффициент Омега TACK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TACK: 1.12
SWAN: 1.16
Коэффициент Кальмара TACK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TACK: 0.56
SWAN: 0.92
Коэффициент Мартина TACK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TACK: 2.21
SWAN: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.93
TACK
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и SWAN

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SWAN в 2.74%

TTM2024202320222021202020192018
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.26%1.30%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.74%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TACK и SWAN

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.48%
-7.61%
TACK
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и SWAN

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
4.54%
TACK
SWAN