PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.30%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности TACK и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

TACK

1 день
0.83%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.32%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.73%10.93%11.76%7.43%-1.78%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between TACK and MOOD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.70

The correlation between TACK and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TACK и MOOD

Секторы
TACK
MOOD

Коммунальные услуги

16.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

16.7%
5.1%

Энергетика

16.4%
3.7%

Промышленность

16.1%
12.6%

Здравоохранение

16.1%
8.4%

Сырьевые материалы

14.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.5%

Технологии

1.1%
27.6%

Финансовые услуги

-

15.7%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

TACK
16.8%
MOOD
2.7%

Потребительский защитный сектор

TACK
16.7%
MOOD
5.1%

Энергетика

TACK
16.4%
MOOD
3.7%

Промышленность

TACK
16.1%
MOOD
12.6%

Здравоохранение

TACK
16.1%
MOOD
8.4%

Сырьевые материалы

TACK
14.5%
MOOD
4.4%

Коммуникационные услуги

TACK
12.2%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.3%
MOOD
9.5%

Технологии

TACK
1.1%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

TACK

-

MOOD
15.7%

Недвижимость

TACK

-

MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BSTTACK с THRO
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPYMOOD с VOO

Доходность на риск

TACK vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.57

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.01

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.73

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.57

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.57

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.36

-0.73

Просадки

Сравнение просадок TACK и MOOD

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, примерно равная максимальной просадке MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-14.34%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-9.71%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-9.71%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.33%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.32%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.12%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и MOOD

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.45%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.14%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

12.32%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

14.11%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

12.06%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

12.06%

-0.82%

Сравнение комиссий TACK и MOOD

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и MOOD

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TACK and MOOD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to TACK (2.45%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.75% vs 11.30% for TACK. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.75% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TACK has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.35% for MOOD.

They also come from different issuers: Fairlead and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор