- ISIN
- US14064D5501
- Эмитент
- Fairlead
- Дата выпуска
- 22 мар. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $274M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TACK
Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции TACK — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) показал доход в 4.86% с начала года и 13.26% за последние 12 месяцев.
Fairlead Tactical Sector Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TACK по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TACK закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47% | 3.58% | -4.15% | 2.14% | 0.61% | 0.30% | 4.86% | ||||||
| 2025 | 3.14% | -0.04% | -3.34% | -0.33% | 3.14% | 1.34% | 0.92% | 1.45% | 4.20% | 0.27% | -0.04% | -0.08% | 10.93% |
| 2024 | 0.30% | 3.64% | 3.00% | -5.15% | 3.04% | 0.48% | 2.93% | 3.52% | 2.28% | -1.20% | 4.62% | -5.64% | 11.76% |
| 2023 | 4.70% | -4.41% | 3.80% | 0.70% | -2.69% | 0.53% | 1.32% | -1.24% | -4.40% | -1.02% | 6.51% | 4.08% | 7.43% |
| 2022 | 1.44% | -3.36% | 0.78% | -3.75% | 2.07% | -1.66% | -5.73% | 0.94% | 4.44% | -0.28% | -5.41% |
Метрики бенчмарка
Fairlead Tactical Sector Fund has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.48, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2022.
- This ETF participated in 64.81% of S&P 500 Index downside but only 50.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 50.99%
- Участие в снижении
- 64.81%
Комиссия
Комиссия TACK составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TACK имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TACK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 13.52 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fairlead Tactical Sector Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.36 | $0.34 | $0.32 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairlead Tactical Sector Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fairlead Tactical Sector Fund показал максимальную просадку в 14.49%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Fairlead Tactical Sector Fund составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.49%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.43%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.87%апр. 2024 г. | 18d | 2mo 23d | 3mo 11dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.85%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.94%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 17d | 2mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| TACK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -56.78% | +42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -9.10% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -18.90% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.74% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.72% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TACK
Добавьте Fairlead Tactical Sector Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TACK