PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TACK с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с AOR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

TACK и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TACK или AOR.

Корреляция

Корреляция между TACK и AOR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TACK и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
15.60%
TACK
AOR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TACK:

0.52

AOR:

0.80

Коэф-т Сортино

TACK:

0.83

AOR:

1.20

Коэф-т Омега

TACK:

1.11

AOR:

1.17

Коэф-т Кальмара

TACK:

0.51

AOR:

0.90

Коэф-т Мартина

TACK:

2.00

AOR:

4.10

Индекс Язвы

TACK:

3.71%

AOR:

2.14%

Дневная вол-ть

TACK:

14.27%

AOR:

10.95%

Макс. просадка

TACK:

-14.49%

AOR:

-24.44%

Текущая просадка

TACK:

-7.34%

AOR:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 0.36%.

TACK

С начала года

-1.80%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.75%

1 год

7.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOR

С начала года

0.36%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-0.09%

1 год

9.36%

5 лет

8.17%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TACK и AOR

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
График комиссии TACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TACK: 0.76%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TACK и AOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг риск-скорректированной доходности TACK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TACK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг риск-скорректированной доходности AOR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TACK c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TACK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TACK: 0.52
AOR: 0.80
Коэффициент Сортино TACK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TACK: 0.83
AOR: 1.20
Коэффициент Омега TACK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TACK: 1.11
AOR: 1.17
Коэффициент Кальмара TACK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TACK: 0.51
AOR: 0.90
Коэффициент Мартина TACK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TACK: 2.00
AOR: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.80
TACK
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и AOR

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AOR в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.26%1.30%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.71%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%

Просадки

Сравнение просадок TACK и AOR

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-3.14%
TACK
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и AOR

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
7.56%
TACK
AOR