Сравнение TACK с AOR
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. TACK is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 12.25%/yr vs 13.93%/yr for AOR. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TACK charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности TACK и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 8.81%.
TACK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.29%
AOR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.15M | $20.19M | $21.46M | |
| $1.48M | $847.40K | $733.86K |
Сравнение доходности по годам TACK и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 8.35% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.75% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 8.81% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -10.72% |
Correlation
The correlation between TACK and AOR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between TACK and AOR shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. AOR — Ранг доходности на риск
TACK
AOR
Сравнение TACK c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACK | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.48 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 10.36 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACK и AOR
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -24.44% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -6.64% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -9.77% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.45% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.59% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и AOR
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.34%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.84% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.82% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 9.21% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.68% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.67% | +0.48% |
Сравнение комиссий TACK и AOR
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и AOR
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AOR в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.53% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.28% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACK and AOR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOR has higher volatility (2.84%) compared to TACK (2.34%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs AOR's -24.44%.
On 3-year performance, AOR leads with 13.93% vs 12.25% for TACK. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOR has performed better with a 13.93% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.
AOR has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.28% for TACK.
TACK is categorized as Tactical Allocation, while AOR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fairlead and iShares. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TACK и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор