PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с AOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. TACK is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.21%/yr vs 13.59%/yr for AOR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности TACK и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 6.31%.

TACK

1 день
-0.06%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.38%
1 год
13.21%
3 года*
11.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.17%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и AOR

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.30%10.93%11.76%7.43%-5.75%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.31%16.44%10.68%15.75%-10.72%

Correlation

The correlation between TACK and AOR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between TACK and AOR shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с SWANTACK с BSTTACK с THRO
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

TACK vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACKAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.93

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.73

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.60

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

11.13

-4.04

TACK vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACK и AOR

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-24.44%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.64%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-9.77%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.53%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.47%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.55%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и AOR

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.61%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.49%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

8.96%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

10.64%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

10.66%

+0.57%

Сравнение комиссий TACK и AOR

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и AOR

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AOR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.49%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and AOR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (3.61%) compared to TACK (2.83%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs AOR's -24.44%.

On 3-year performance, AOR leads with 13.59% vs 11.21% for TACK. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOR has performed better with a 13.59% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

AOR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.21% for TACK.

TACK is categorized as Tactical Allocation, while AOR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fairlead and iShares. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор