Сравнение TACK с AOR
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. TACK is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.36%/yr vs 12.81%/yr for AOR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности TACK и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TACK показывает доходность 7.14%, а AOR немного ниже – 7.08%.
TACK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам TACK и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 7.14% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.75% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.08% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -10.72% |
Correlation
The correlation between TACK and AOR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between TACK and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. AOR — Ранг доходности на риск
TACK
AOR
Сравнение TACK c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACK | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.34 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 9.97 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACK и AOR
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -24.44% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -6.64% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -9.77% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.46% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.56% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и AOR
Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 2.61% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.60% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.64% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 8.99% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.66% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.64% | +0.55% |
Сравнение комиссий TACK и AOR
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и AOR
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AOR в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.29% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACK and AOR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TACK has higher volatility (2.61%) compared to AOR (2.60%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs AOR's -24.44%.
On 3-year performance, AOR leads with 12.81% vs 11.36% for TACK. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOR has performed better with a 12.81% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.
AOR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.29% for TACK.
TACK is categorized as Tactical Allocation, while AOR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fairlead and iShares. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TACK и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор