PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

TACK и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TACK и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TACK и AOR

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.15%10.93%11.76%7.43%-5.41%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -0.42%.

TACK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.43%
3 года*
9.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с VOOTACK с QQQTACK с SWANTACK с BSTTACK с ^GSPC
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий TACK и AOR

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

TACK vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.04

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.03

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

8.76

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между TACK и AOR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и AOR

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.24%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок TACK и AOR

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

TACKAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-24.44%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-7.62%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.24%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.50%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и AOR

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 4.06% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TACKAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.27%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.52%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

10.74%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

10.49%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

10.64%

+0.69%