Сравнение TACK с BST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).
TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и BST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.74% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | -8.64% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -30.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -8.64%.
TACK
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BST
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. BST — Ранг доходности на риск
TACK
BST
Сравнение TACK c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 4.44 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TACK и BST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и BST
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BST в 11.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.25% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.56% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и BST
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и BST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -47.72% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -15.31% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -12.35% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -13.14% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.70% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и BST
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.13%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.49% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 13.67% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 22.03% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 23.46% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 25.59% | -14.26% |