PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TACK is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.21%/yr vs 26.05%/yr for QQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TACK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

TACK

1 день
-0.06%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.38%
1 год
13.21%
3 года*
11.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.30%10.93%11.76%7.43%-5.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-24.95%

Correlation

The correlation between TACK and QQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.58

The correlation between TACK and QQQ shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TACK и QQQ

Секторы
TACK
QQQ

Технологии

14.8%
58.7%

Здравоохранение

12.4%
3.7%

Недвижимость

12.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

12.3%
6.4%

Промышленность

12.0%
2.6%

Коммунальные услуги

11.9%
1.2%

Энергетика

11.5%
0.5%

Сырьевые материалы

10.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

0.2%
14.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Технологии

TACK
14.8%
QQQ
58.7%

Здравоохранение

TACK
12.4%
QQQ
3.7%

Недвижимость

TACK
12.3%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

TACK
12.3%
QQQ
6.4%

Промышленность

TACK
12.0%
QQQ
2.6%

Коммунальные услуги

TACK
11.9%
QQQ
1.2%

Энергетика

TACK
11.5%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

TACK
10.8%
QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

TACK
1.7%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

TACK
0.2%
QQQ
14.3%

Финансовые услуги

TACK

-

QQQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BSTTACK с THRO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TACK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.95

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.57

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.93

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

10.86

-3.78

TACK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACK и QQQ

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-82.97%

+68.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-11.96%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-22.77%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.25%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-32.73%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.22%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и QQQ

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

9.17%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.57%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

17.96%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

22.69%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

22.42%

-11.19%

Сравнение комиссий TACK и QQQ

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и QQQ

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and QQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to TACK (2.83%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 26.05% vs 11.21% for TACK. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 26.05% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.43% for QQQ.

TACK is categorized as Tactical Allocation, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fairlead and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор