PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TACK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Invesco QQQ (QQQ).

TACK и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TACK или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TACK и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TACK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
37.08%
TACK
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TACK:

0.52

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

TACK:

0.83

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

TACK:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TACK:

0.51

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

TACK:

2.00

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

TACK:

3.71%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

TACK:

14.27%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

TACK:

-14.49%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TACK:

-7.34%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

TACK

С начала года

-1.80%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.75%

1 год

7.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TACK и QQQ

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
График комиссии TACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TACK: 0.76%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TACK и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг риск-скорректированной доходности TACK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TACK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TACK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TACK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TACK: 0.52
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино TACK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TACK: 0.83
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега TACK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TACK: 1.11
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара TACK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TACK: 0.51
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина TACK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TACK: 2.00
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
TACK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и QQQ

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.26%1.30%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TACK и QQQ

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-12.28%
TACK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и QQQ

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 9.84%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
16.86%
TACK
QQQ