PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TACK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TACK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TACK или SPY.

Корреляция

Корреляция между TACK и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TACK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
28.70%
TACK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TACK:

0.57

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

TACK:

0.90

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

TACK:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TACK:

0.56

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

TACK:

2.21

SPY:

2.39

Индекс Язвы

TACK:

3.68%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

TACK:

14.27%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

TACK:

-14.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TACK:

-7.48%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.

TACK

С начала года

-1.95%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-4.38%

1 год

6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TACK и SPY

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
График комиссии TACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TACK: 0.76%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TACK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг риск-скорректированной доходности TACK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TACK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TACK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TACK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TACK: 0.57
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино TACK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TACK: 0.90
SPY: 0.89
Коэффициент Омега TACK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TACK: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TACK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TACK: 0.56
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина TACK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TACK: 2.21
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
TACK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и SPY

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.26%1.30%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TACK и SPY

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.48%
-10.54%
TACK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и SPY

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 9.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
15.13%
TACK
SPY