PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TACK is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.07%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TACK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%11.76%7.43%-5.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-12.70%

Correlation

The correlation between TACK and SPY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.68

The correlation between TACK and SPY shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TACK и SPY

Секторы
TACK
SPY

Коммунальные услуги

16.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

16.7%
4.8%

Энергетика

16.4%
3.6%

Промышленность

16.1%
7.8%

Здравоохранение

16.1%
8.4%

Сырьевые материалы

14.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.3%

Технологии

1.1%
35.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

TACK
16.8%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

TACK
16.7%
SPY
4.8%

Энергетика

TACK
16.4%
SPY
3.6%

Промышленность

TACK
16.1%
SPY
7.8%

Здравоохранение

TACK
16.1%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

TACK
14.5%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

TACK
12.2%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.3%
SPY
10.3%

Технологии

TACK
1.1%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

TACK

-

SPY
11.8%

Недвижимость

TACK

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BSTTACK с THRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TACK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.38

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.24

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.16

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

14.72

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.38

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TACK и SPY

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-55.19%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.88%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-18.76%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.70%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-9.05%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и SPY

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.84%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

8.90%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

11.83%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

17.05%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

17.94%

-6.71%

Сравнение комиссий TACK и SPY

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и SPY

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and SPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to TACK (2.43%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 11.07% for TACK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.98% for SPY.

TACK is categorized as Tactical Allocation, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Fairlead and State Street. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор