PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TACK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TACK is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 12.25%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TACK charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TACK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

TACK

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
5.57%
С начала года
8.35%
1 год
14.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.29%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

TACK

Fairlead Tactical Sector Fund
$1.48M$847.40K$733.86K

Сравнение доходности по годам TACK и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		8.35%10.93%11.76%7.43%-5.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-13.83%

Correlation

The correlation between TACK and SPY is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.66

The correlation between TACK and SPY shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TACK и SPY

Секторы
TACK
SPY

Здравоохранение

13.3%
9.4%

Недвижимость

12.8%
2.0%

Коммунальные услуги

12.6%
2.6%

Технологии

12.4%
36.9%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.8%

Промышленность

12.3%
7.6%

Энергетика

11.2%
3.4%

Сырьевые материалы

10.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
9.7%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

TACK
13.3%
SPY
9.4%

Недвижимость

TACK
12.8%
SPY
2.0%

Коммунальные услуги

TACK
12.6%
SPY
2.6%

Технологии

TACK
12.4%
SPY
36.9%

Потребительский защитный сектор

TACK
12.4%
SPY
4.8%

Промышленность

TACK
12.3%
SPY
7.6%

Энергетика

TACK
11.2%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

TACK
10.6%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.2%
SPY
8.9%

Коммуникационные услуги

TACK
0.1%
SPY
9.7%

Финансовые услуги

TACK

-

SPY
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с VOOTACK с BSTTACK с THRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TACK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TACK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.87

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.57

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.71

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

11.55

-3.55

TACK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACK и SPY

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-55.19%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.88%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-18.76%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-9.01%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.08%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и SPY

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.10%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.32%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

12.88%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

17.21%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

17.96%

-6.81%

Сравнение комиссий TACK и SPY

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и SPY

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.28%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and SPY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to TACK (2.34%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.38% vs 12.25% for TACK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.38% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TACK has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.98% for SPY.

TACK is categorized as Tactical Allocation, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Fairlead and State Street. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор