Сравнение TACK с THRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).
TACK и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и THRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.74% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -6.03%.
TACK
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и THRO
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.
Доходность на риск
TACK vs. THRO — Ранг доходности на риск
TACK
THRO
Сравнение TACK c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.51 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TACK и THRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и THRO
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности THRO в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.25% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и THRO
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и THRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -26.54% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -10.97% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -8.03% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.92% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.74% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и THRO
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.13%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.66% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 10.33% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 18.25% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 18.89% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 18.89% | -7.56% |