PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с GMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. TACK is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, TACK returned 13.26% vs 10.84% for GMMA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности TACK и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.61%.

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
-0.41%
1 месяц
3.45%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и GMMA

2026 (YTD)20252024
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%-0.47%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.61%8.95%0.49%

Correlation

The correlation between TACK and GMMA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between TACK and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TACK и GMMA

Секторы
TACK
GMMA

Коммунальные услуги

16.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

16.7%
4.9%

Энергетика

16.4%
3.5%

Промышленность

16.1%
8.3%

Здравоохранение

16.1%
8.5%

Сырьевые материалы

14.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.1%

Технологии

1.1%
35.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

TACK
16.8%
GMMA
2.4%

Потребительский защитный сектор

TACK
16.7%
GMMA
4.9%

Энергетика

TACK
16.4%
GMMA
3.5%

Промышленность

TACK
16.1%
GMMA
8.3%

Здравоохранение

TACK
16.1%
GMMA
8.5%

Сырьевые материалы

TACK
14.5%
GMMA
1.8%

Коммуникационные услуги

TACK
12.2%
GMMA
11.2%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.3%
GMMA
10.1%

Технологии

TACK
1.1%
GMMA
35.6%

Финансовые услуги

TACK

-

GMMA
11.8%

Недвижимость

TACK

-

GMMA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с VOOTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с CORO

Доходность на риск

TACK vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.05

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.92

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.21

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.19

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа GMMA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.09

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TACK и GMMA

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-5.21%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-3.39%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.41%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.23%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.97%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и GMMA

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.88%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

4.09%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

5.32%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

7.10%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

7.10%

+4.13%

Сравнение комиссий TACK и GMMA

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и GMMA

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GMMA в 3.65%

ПозицияTTM2025202420232022
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.65%3.00%0.57%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TACK and GMMA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TACK has higher volatility (2.43%) compared to GMMA (1.88%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, TACK leads with 13.26% vs 10.84% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TACK has performed better with a 13.26% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

GMMA has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: Fairlead and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.75% for GMMA.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор