Сравнение TACK с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
TACK и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -0.37% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и ARP
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
TACK vs. ARP — Ранг доходности на риск
TACK
ARP
Сравнение TACK c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.08 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.20 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 9.32 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.22 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TACK и ARP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и ARP
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и ARP
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -10.13% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -10.13% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.89% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -1.77% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.39% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и ARP
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.06%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.89% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 12.69% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.70% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 10.15% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 10.15% | +1.18% |