PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с TMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с TMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и TMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и TMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-4.87%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		-2.40%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у TMSIX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции TAAAX уступали акциям TMSIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.16% соответственно.

TAAAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.40%
1 год
13.66%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.35%

TMSIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.70%
1 год
6.18%
3 года*
8.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с AAMBXTAAAX с TCAAXTAAAX с THMAX
Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VOETMSIX с VOOGTMSIX с VO

Сравнение комиссий TAAAX и TMSIX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TMSIX в 0.74%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Доходность на риск

TAAAX vs. TMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c TMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXTMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.34

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.62

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.34

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

1.38

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. TMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TMSIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и TMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXTMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между TAAAX и TMSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и TMSIX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности TMSIX в 12.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		8.03%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.70%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и TMSIX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке TMSIX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и TMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXTMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-56.10%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-13.29%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-31.57%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-40.66%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-8.97%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.06%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.29%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и TMSIX

Текущая волатильность для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) составляет 4.63%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXTMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.48%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.71%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.02%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

20.37%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

20.40%

-3.69%