PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.


T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и IIPR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between T and IIPR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.14

The correlation between T and IIPR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/E

T:

7.74

IIPR:

14.62

Коэффициент P/S

T:

1.35

IIPR:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Доходность на риск

T vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.09

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

2.65

-3.87

T vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IIPR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и IIPR

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и IIPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-78.42%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-21.29%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-62.92%

+41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-78.42%

+46.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-68.14%

+50.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-37.34%

+21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

8.73%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности T и IIPR

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

9.13%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

30.31%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

41.56%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

41.71%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

48.46%

-24.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и IIPR

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности IIPR в 12.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
69.00M
(T) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and IIPR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs IIPR's -78.42%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор