Сравнение T с IGM
T (AT&T Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, T returned 2.02%/yr vs 23.77%/yr for IGM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции T уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 2.02% против 23.77% соответственно.
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
IGM
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 19.15%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 23.77%
Сравнение доходности по годам T и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 20.35% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between T and IGM is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between T and IGM shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. IGM — Ранг доходности на риск
T
IGM
Сравнение T c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.26 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.10 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и IGM
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -65.59% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -16.44% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -26.39% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -40.68% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -40.68% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -9.12% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -15.19% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 5.23% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и IGM
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.90% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 19.74% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 23.59% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 26.23% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.76% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и IGM
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IGM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and IGM have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to IGM (8.90%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs IGM's -65.59%.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор