Сравнение T с CVX
T (AT&T Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.98% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам T и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between T and CVX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between T and CVX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
CVX:
$5.75
T:
7.39
CVX:
32.89
T:
0.31
CVX:
3.20
T:
1.29
CVX:
1.95
T:
$125.65B
CVX:
$185.89B
T:
$105.41B
CVX:
$47.27B
T:
$54.70B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. CVX — Ранг доходности на риск
T
CVX
Сравнение T c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.92 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 7.37 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.86 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок T и CVX
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -55.77% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -13.99% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -20.64% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -24.95% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -55.77% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -9.56% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -11.39% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 5.53% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и CVX
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.14% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 17.78% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 21.97% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 25.13% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 29.16% | -5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CVX
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and CVX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор