PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.98% соответственно.


T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и CVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
CVX
Chevron Corporation
26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between T and CVX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.35

Over the past year, the correlation between T and CVX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

T:

7.39

CVX:

32.89

Коэффициент PEG

T:

0.31

CVX:

3.20

Коэффициент P/S

T:

1.29

CVX:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Chevron Corporation

Доходность на риск

T vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.92

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

7.37

-8.95

T vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.86

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок T и CVX

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-55.77%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-13.99%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-20.64%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-24.95%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-55.77%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-9.56%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-11.39%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

5.53%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности T и CVX

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.14%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.78%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

21.97%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

25.13%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

29.16%

-5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CVX

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CVX в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation
3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
33.47B
47.56B
(T) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and CVX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор