PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с CMCSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, CMCSA in Entertainment. Over the past 10 years, T returned 3.62%/yr vs 0.72%/yr for CMCSA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции T превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 3.62% против 0.72% соответственно.

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%

CMCSA

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-20.03%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и CMCSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
CMCSA
Comcast Corporation		-9.07%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between T and CMCSA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1988 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

CMCSA:

$5.05

Коэффициент P/E

T:

7.73

CMCSA:

4.66

Коэффициент PEG

T:

0.32

CMCSA:

0.10

Коэффициент P/S

T:

1.35

CMCSA:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

CMCSA:

$125.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

CMCSA:

$77.26B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

CMCSA:

$45.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Comcast Corporation

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с SCHDCMCSA с ROKUCMCSA с VOO

Доходность на риск

T vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.69

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-0.82

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.75

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.46

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCSA равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMCSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.43

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.11

Просадки

Сравнение просадок T и CMCSA

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-67.89%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-26.74%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-39.87%

+19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-52.11%

+20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-52.11%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-50.07%

+31.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-24.60%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

13.73%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности T и CMCSA

AT&T Inc. (T) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 6.96% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.07%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

25.07%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

29.29%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

26.94%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

26.48%

-2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CMCSA

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности CMCSA в 12.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.34%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
31.46B
(T) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and CMCSA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (7.07%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CMCSA's -67.89%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор