Сравнение T с BMY
T (AT&T Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 1.24%/yr for BMY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции T превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.24% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
BMY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 12.67%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 33.12%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.24%
- Всё время*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам T и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.30% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between T and BMY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
BMY:
$122.85B
T:
$3.05
BMY:
$3.56
T:
7.19
BMY:
16.88
T:
0.30
BMY:
0.96
T:
1.25
BMY:
2.53
T:
$125.65B
BMY:
$48.48B
T:
$105.41B
BMY:
$33.33B
T:
$54.70B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. BMY — Ранг доходности на риск
T
BMY
Сравнение T c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.66 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.80 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и BMY
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -72.03% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -12.53% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -36.02% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -47.67% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -47.67% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -12.45% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -22.37% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 5.73% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и BMY
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 9.59%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 10.52% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 19.74% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 28.11% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 24.46% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 25.47% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и BMY
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности BMY в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.17% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and BMY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (10.52%) compared to T (9.59%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор