Сравнение T с BMY
T (AT&T Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 1.77%/yr vs 1.11%/yr for BMY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции T превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.11% соответственно.
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
BMY
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам T и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 10.98% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between T and BMY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between T and BMY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.05
BMY:
$3.56
T:
7.15
BMY:
16.43
T:
0.30
BMY:
0.94
T:
1.25
BMY:
2.47
T:
$125.65B
BMY:
$48.48B
T:
$105.41B
BMY:
$33.33B
T:
$54.70B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. BMY — Ранг доходности на риск
T
BMY
Сравнение T c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.62 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 5.83 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и BMY
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -72.03% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -12.53% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.23% | -36.02% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -47.67% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -47.67% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -15.73% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -22.37% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 5.62% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и BMY
AT&T Inc. (T) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 9.53% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.25% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 18.43% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 27.33% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 24.15% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 25.32% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и BMY
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BMY в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.27% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and BMY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to BMY (9.25%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор