PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%-2.83%

Correlation

The correlation between SZNE and USMV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.77

The correlation between SZNE and USMV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и USMV

Секторы
SZNE
USMV

Финансовые услуги

38.7%
11.7%

Промышленность

13.0%
6.1%

Энергетика

9.3%
2.7%

Технологии

5.6%
33.9%

Здравоохранение

5.1%
12.6%

Коммунальные услуги

5.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.2%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
9.4%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
USMV
11.7%

Промышленность

SZNE
13.0%
USMV
6.1%

Энергетика

SZNE
9.3%
USMV
2.7%

Технологии

SZNE
5.6%
USMV
33.9%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
USMV
12.6%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
USMV
6.9%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
USMV
6.2%

Недвижимость

SZNE
2.2%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
USMV
2.4%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
USMV
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

SZNE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.18

—

SZNE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и USMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и USMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.50%

—

Сравнение комиссий SZNE и USMV

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и USMV

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and USMV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.23% for SZNE.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор