PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с QQQA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
1.95%
1 месяц
7.50%
С начала года
65.39%
6 месяцев
61.39%
1 год
87.84%
3 года*
34.29%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%7.49%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.39%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between SZNE and QQQA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SZNE and QQQA has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и QQQA

Секторы
SZNE
QQQA

Потребительский циклический сектор

29.7%
3.3%

Технологии

25.3%
78.6%

Промышленность

23.6%

-

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
6.7%

Энергетика

0.3%
6.0%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

5.4%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
QQQA
3.3%

Технологии

SZNE
25.3%
QQQA
78.6%

Промышленность

SZNE
23.6%
QQQA

-

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
QQQA
6.7%

Энергетика

SZNE
0.3%
QQQA
6.0%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

QQQA

-

Финансовые услуги

SZNE

-

QQQA

-

Здравоохранение

SZNE

-

QQQA
5.4%

Недвижимость

SZNE

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY

Доходность на риск

SZNE vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.55

—

SZNE vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и QQQA

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.53%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и QQQA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.54%

—

Сравнение комиссий SZNE и QQQA

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и QQQA

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and QQQA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.02% for QQQA.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQA is Nasdaq-100. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.58% for QQQA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор