Сравнение SZNE с QQQA
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -13.78%
- 6 месяцев
- 36.16%
- С начала года
- 43.02%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 7.49% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 43.02% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 9.84% |
Correlation
The correlation between SZNE and QQQA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between SZNE and QQQA has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SZNE и QQQA
Секторы
SZNE
QQQA
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
SZNE
QQQA
-
Промышленность
SZNE
QQQA
-
Энергетика
SZNE
QQQA
Технологии
SZNE
QQQA
Здравоохранение
SZNE
QQQA
Коммунальные услуги
SZNE
QQQA
-
Потребительский циклический сектор
SZNE
QQQA
Коммуникационные услуги
SZNE
QQQA
Недвижимость
SZNE
QQQA
-
Сырьевые материалы
SZNE
QQQA
-
Потребительский защитный сектор
SZNE
QQQA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. QQQA — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQA
Сравнение SZNE c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | QQQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и QQQA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -18.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и QQQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.08% | — |
Сравнение комиссий SZNE и QQQA
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и QQQA
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQA в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.03% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and QQQA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.
SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.03% for QQQA.
SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQA is Nasdaq-100. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.58% for QQQA.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор