PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZNE с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SZNE и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZNE и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


SZNE

1 день
0.96%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.08%
1 год
4.65%
3 года*
0.23%
5 лет*
1.28%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий SZNE и FMTM

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

SZNE vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SZNEFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.68

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.20

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.23

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

12.18

-10.87

SZNE vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SZNEFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.68

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.71

-1.40

Корреляция

Корреляция между SZNE и FMTM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и FMTM

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF
1.39%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SZNE и FMTM

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


SZNEFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-12.12%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-12.12%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-6.27%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-1.89%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.21%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и FMTM

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 5.94%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SZNEFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.78%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

19.28%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

23.38%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

23.19%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

23.19%

-3.00%