Сравнение SZNE с FMTM
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while FMTM is a Momentum fund. SZNE is passively managed, while FMTM is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 29.55%
- 1 год
- 63.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | -0.63% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 32.56% | 28.21% |
Correlation
The correlation between SZNE and FMTM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between SZNE and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение SZNE c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и FMTM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.65% | — |
Сравнение комиссий SZNE и FMTM
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и FMTM
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and FMTM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.
SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.22% for FMTM.
SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор