PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 8.50%/yr for RSP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-11.29%

Correlation

The correlation between SZNE and RSP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between SZNE and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и RSP

Секторы
SZNE
RSP

Потребительский циклический сектор

29.7%
9.9%

Технологии

25.3%
19.6%

Промышленность

23.6%
14.1%

Сырьевые материалы

20.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.7%

Энергетика

0.3%
4.5%

Коммунальные услуги

0.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
RSP
9.9%

Технологии

SZNE
25.3%
RSP
19.6%

Промышленность

SZNE
23.6%
RSP
14.1%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
RSP
3.7%

Энергетика

SZNE
0.3%
RSP
4.5%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
RSP
6.1%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

RSP
6.5%

Финансовые услуги

SZNE

-

RSP
14.5%

Здравоохранение

SZNE

-

RSP
11.0%

Недвижимость

SZNE

-

RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

SZNE vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNERSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.80

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.60

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.64

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

10.05

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNERSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.80

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SZNE и RSP

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNERSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-59.92%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.85%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-17.81%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-21.38%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.65%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.06%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и RSP

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SZNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNERSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.55%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.31%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.56%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.18%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.35%

+1.75%

Сравнение комиссий SZNE и RSP

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и RSP

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and RSP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZNE has higher volatility (2.73%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, RSP leads with 8.50% vs 1.44% for SZNE. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSP has performed better with a 8.50% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.37% for SZNE.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSP is S&P 500. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор