PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с RSP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.65%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.16%
1 год
20.34%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.44%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-11.33%

Correlation

The correlation between SZNE and RSP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between SZNE and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и RSP

Секторы
SZNE
RSP

Потребительский циклический сектор

29.7%
10.0%

Технологии

25.3%
20.9%

Промышленность

23.6%
14.2%

Сырьевые материалы

20.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.9%

Энергетика

0.3%
4.0%

Коммунальные услуги

0.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
RSP
10.0%

Технологии

SZNE
25.3%
RSP
20.9%

Промышленность

SZNE
23.6%
RSP
14.2%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
RSP
3.9%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
RSP
3.9%

Энергетика

SZNE
0.3%
RSP
4.0%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
RSP
5.7%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

RSP
6.4%

Финансовые услуги

SZNE

-

RSP
13.9%

Здравоохранение

SZNE

-

RSP
11.1%

Недвижимость

SZNE

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с QQQASZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

SZNE vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNERSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.83

—

SZNE vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и RSP

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNERSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и RSP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNERSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.32%

—

Сравнение комиссий SZNE и RSP

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и RSP

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RSP в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.51%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and RSP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

RSP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.23% for SZNE.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.20% for RSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор