PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 13.91%/yr for SPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.33%

Correlation

The correlation between SZNE and SPY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.78

The correlation between SZNE and SPY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и SPY

Секторы
SZNE
SPY

Потребительский циклический сектор

29.7%
10.3%

Технологии

25.3%
35.9%

Промышленность

23.6%
7.8%

Сырьевые материалы

20.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.3%

Энергетика

0.3%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
SPY
10.3%

Технологии

SZNE
25.3%
SPY
35.9%

Промышленность

SZNE
23.6%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
SPY
11.3%

Энергетика

SZNE
0.3%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

SZNE

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

SZNE

-

SPY
8.4%

Недвижимость

SZNE

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SZNE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.42

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.29

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.22

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

14.99

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.42

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SZNE и SPY

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-55.19%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.88%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-18.76%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-24.50%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.33%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.05%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.91%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и SPY

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.73% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.79%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.91%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.82%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.05%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.93%

+2.17%

Сравнение комиссий SZNE и SPY

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и SPY

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and SPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.91% vs 1.44% for SZNE. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.91% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.98% for SPY.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор