PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-9.85%

Correlation

The correlation between SZNE and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SZNE and VOO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и VOO

Секторы
SZNE
VOO

Потребительский циклический сектор

29.7%
9.8%

Технологии

25.3%
39.1%

Промышленность

23.6%
7.6%

Сырьевые материалы

20.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.5%

Энергетика

0.3%
3.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
VOO
9.8%

Технологии

SZNE
25.3%
VOO
39.1%

Промышленность

SZNE
23.6%
VOO
7.6%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
VOO
10.5%

Энергетика

SZNE
0.3%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
VOO
2.5%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

VOO
4.5%

Финансовые услуги

SZNE

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

SZNE

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SZNE

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с SPYSZNE с QQQASZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SZNE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.08

—

SZNE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.02%

—

Сравнение комиссий SZNE и VOO

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и VOO

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.05% for VOO.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор