PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с BDGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. SZNE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, SZNE returned 3.38%/yr vs 14.02%/yr for BDGS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.56%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.07%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.77%
3 года*
14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%2.30%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.56%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between SZNE and BDGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.46

The correlation between SZNE and BDGS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и BDGS

Секторы
SZNE
BDGS

Потребительский циклический сектор

29.7%
10.9%

Технологии

25.3%
37.4%

Промышленность

23.6%
6.6%

Сырьевые материалы

20.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
16.6%

Энергетика

0.3%
2.6%

Коммунальные услуги

0.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
BDGS
10.9%

Технологии

SZNE
25.3%
BDGS
37.4%

Промышленность

SZNE
23.6%
BDGS
6.6%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
BDGS
16.6%

Энергетика

SZNE
0.3%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
BDGS
1.9%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

BDGS
4.1%

Финансовые услуги

SZNE

-

BDGS
9.3%

Здравоохранение

SZNE

-

BDGS
7.5%

Недвижимость

SZNE

-

BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

SZNE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.28

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.38

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.43

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

16.36

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.28

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.75

-1.41

Просадки

Сравнение просадок SZNE и BDGS

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-9.12%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-4.03%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-9.12%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.89%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-0.64%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.84%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и BDGS

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SZNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.13%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

4.74%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

6.08%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

8.20%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

8.20%

+11.90%

Сравнение комиссий SZNE и BDGS

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и BDGS

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and BDGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZNE has higher volatility (2.73%) compared to BDGS (1.13%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 14.02% vs 3.38% for SZNE. On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 14.02% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.52% for BDGS.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and Bridges. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор