PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SZNE is passively managed, while BDGS is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%2.15%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between SZNE and BDGS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.45

The correlation between SZNE and BDGS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и BDGS

Секторы
SZNE
BDGS

Финансовые услуги

38.7%
9.3%

Промышленность

13.0%
6.6%

Энергетика

9.3%
2.6%

Технологии

5.6%
37.4%

Здравоохранение

5.1%
7.5%

Коммунальные услуги

5.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
16.6%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.1%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
BDGS
9.3%

Промышленность

SZNE
13.0%
BDGS
6.6%

Энергетика

SZNE
9.3%
BDGS
2.6%

Технологии

SZNE
5.6%
BDGS
37.4%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
BDGS
7.5%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
BDGS
1.9%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
BDGS
16.6%

Недвижимость

SZNE
2.2%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
BDGS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

SZNE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.85

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.94

—

SZNE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и BDGS

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и BDGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.17%

—

Сравнение комиссий SZNE и BDGS

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и BDGS

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and BDGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Pacer and Bridges. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.87% for BDGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор