PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с EQL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQL

1 день
0.16%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.01%
1 год
17.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и EQL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		11.01%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-8.63%

Correlation

The correlation between SZNE and EQL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.83

The correlation between SZNE and EQL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и EQL

Секторы
SZNE
EQL

Финансовые услуги

38.7%
8.6%

Промышленность

13.0%
8.5%

Энергетика

9.3%
8.0%

Технологии

5.6%
12.3%

Здравоохранение

5.1%
8.7%

Коммунальные услуги

5.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.8%

Недвижимость

2.2%
9.2%

Сырьевые материалы

1.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
8.6%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
EQL
8.6%

Промышленность

SZNE
13.0%
EQL
8.5%

Энергетика

SZNE
9.3%
EQL
8.0%

Технологии

SZNE
5.6%
EQL
12.3%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
EQL
8.4%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
EQL
10.7%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
EQL
8.8%

Недвижимость

SZNE
2.2%
EQL
9.2%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
EQL
8.0%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
EQL
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с FMTMSZNE с ACSI
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с vooEQL с VDC

Доходность на риск

SZNE vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.21

—

SZNE vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и EQL

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и EQL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.48%

—

Сравнение комиссий SZNE и EQL

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и EQL

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности EQL в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.35%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and EQL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

EQL has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.23% for SZNE.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: Pacer and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.27% for EQL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор