Сравнение SZNE с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
SZNE и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и EQL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZNE и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 3.24% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -6.90% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -8.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SZNE показывает доходность 3.24%, а EQL немного ниже – 3.18%.
SZNE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZNE и EQL
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQL в 0.28%.
Доходность на риск
SZNE vs. EQL — Ранг доходности на риск
SZNE
EQL
Сравнение SZNE c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.50 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.31 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 6.43 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SZNE и EQL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и EQL
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EQL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.39% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и EQL
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и EQL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZNE | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -35.65% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -11.90% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -19.24% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.27% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -3.28% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.42% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и EQL
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SZNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZNE | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.88% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 7.31% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 14.87% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.59% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.55% | +3.64% |