PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с QCLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-0.95%
1 год
4.86%
3 года*
12.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%2.23%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.95%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%

Correlation

The correlation between SZNE and QCLR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.54

The correlation between SZNE and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и QCLR

Секторы
SZNE
QCLR

Финансовые услуги

38.7%
0.2%

Промышленность

13.0%
2.6%

Энергетика

9.3%
0.5%

Технологии

5.6%
58.7%

Здравоохранение

5.1%
3.7%

Коммунальные услуги

5.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
14.3%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.4%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
QCLR
0.2%

Промышленность

SZNE
13.0%
QCLR
2.6%

Энергетика

SZNE
9.3%
QCLR
0.5%

Технологии

SZNE
5.6%
QCLR
58.7%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
QCLR
3.7%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
QCLR
1.2%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
QCLR
11.4%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
QCLR
14.3%

Недвижимость

SZNE
2.2%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
QCLR
1.0%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
QCLR
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с JHEQXQCLR с QQQM

Доходность на риск

SZNE vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.49

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.68

—

SZNE vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и QCLR

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и QCLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.37%

—

Сравнение комиссий SZNE и QCLR

И SZNE, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и QCLR

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности QCLR в 15.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.08%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and QCLR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE and QCLR have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 1.23% for SZNE.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLR is Nasdaq-100. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор