PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SZNE returned 3.38%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%2.80%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between SZNE and QCLR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.54

The correlation between SZNE and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и QCLR

Секторы
SZNE
QCLR

Потребительский циклический сектор

29.7%
12.2%

Технологии

25.3%
53.8%

Промышленность

23.6%
2.9%

Сырьевые материалы

20.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
15.8%

Энергетика

0.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
QCLR
12.2%

Технологии

SZNE
25.3%
QCLR
53.8%

Промышленность

SZNE
23.6%
QCLR
2.9%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
QCLR
1.1%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
QCLR
15.8%

Энергетика

SZNE
0.3%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
QCLR
1.4%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

QCLR
7.7%

Финансовые услуги

SZNE

-

QCLR
0.2%

Здравоохранение

SZNE

-

QCLR
4.2%

Недвижимость

SZNE

-

QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

SZNE vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.16

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.60

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.12

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

4.02

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SZNE и QCLR

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-21.77%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.22%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-13.58%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.78%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.19%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и QCLR

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SZNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.42%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.19%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.80%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

12.42%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

12.42%

+7.68%

Сравнение комиссий SZNE и QCLR

И SZNE, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и QCLR

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and QCLR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZNE has higher volatility (2.73%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.75% vs 3.38% for SZNE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.75% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE and QCLR have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 1.37% for SZNE.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор