PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-11.44%

Correlation

The correlation between SZNE and MTUM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SZNE and MTUM has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и MTUM

Секторы
SZNE
MTUM

Финансовые услуги

38.7%
5.0%

Промышленность

13.0%
15.0%

Энергетика

9.3%
10.5%

Технологии

5.6%
50.2%

Здравоохранение

5.1%
3.5%

Коммунальные услуги

5.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.1%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.7%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
MTUM
5.0%

Промышленность

SZNE
13.0%
MTUM
15.0%

Энергетика

SZNE
9.3%
MTUM
10.5%

Технологии

SZNE
5.6%
MTUM
50.2%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
MTUM
0.6%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
MTUM
2.9%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
MTUM
5.1%

Недвижимость

SZNE
2.2%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
MTUM
2.3%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
MTUM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SZNE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.65

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.08

—

SZNE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и MTUM

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-12.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.55%

—

Сравнение комиссий SZNE и MTUM

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и MTUM

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and MTUM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.61% for MTUM.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор