Сравнение SZNE с GSG
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам SZNE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -7.01% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -17.63% |
Correlation
The correlation between SZNE and GSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between SZNE and GSG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. GSG — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение SZNE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и GSG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.62% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -59.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -63.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.00% | — |
Сравнение комиссий SZNE и GSG
SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и GSG
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for GSG.
SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор