Сравнение SZNE с GQGU
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SZNE is passively managed, while GQGU is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
SZNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | 2.59% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between SZNE and GQGU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SZNE
GQGU
Сравнение SZNE c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и GQGU
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -6.65% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -4.80% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -2.55% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 10.12% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 10.12% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 10.12% | +9.98% |
Сравнение комиссий SZNE и GQGU
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и GQGU
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.37% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and GQGU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.
SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: Pacer and GQG Partners. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор