PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZNE с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SZNE и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.


SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*

GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и GQGU


Correlation

The correlation between SZNE and GQGU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

SZNE vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SZNEGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

SZNE vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SZNEGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SZNE и GQGU

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SZNEGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-6.65%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.80%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-2.55%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SZNEGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

10.12%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

10.12%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

10.12%

+9.98%

Сравнение комиссий SZNE и GQGU

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и GQGU

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GQGU в 0.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF
1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы


SZNE and GQGU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.96% for GQGU.

They also come from different issuers: Pacer and GQG Partners. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор